Les stress tests de l'Autorité bancaire européenne (ABE) n'ont pas révélé que de bonnes choses. Si les banques européennes ont, dans l'ensemble, renforcé leur capacité de résistance aux chocs, 12 des 33 banques soumises aux stress tests doivent renforcer leurs capitaux. Ainsi, «la capacité de résistance, dans l'ensemble élevée, du système bancaire de la zone euro, ne doit pas cacher le fait qu'il demeure des zones de vulnérabilité», écrit le quotidien français La Tribune qui cite une déclaration du vice-président de la BCE, Luis de Guindos.
Les tests ont révélé que neuf banques ressortiraient avec un ratio de fonds propres durs (Common Equity Tier 1 ou CET1) supérieur à 11%, en cas de sévère récession accompagnée de turbulences sur les marchés, sur une moyenne de la zone ne dépassant pas 9,9%. Dans ce lot, le journal cite des établissements belges et scandinaves, mais aussi le Crédit Mutuel.
Si 12 autres banques, dont les ratios sont compris entre 9% et 11%, ont montré «un degré de résistance raisonnable dans l'ensemble», les 12 dernières avec des ratios de fonds propres "durs" inférieurs à 9% dans le scénario extrême présentent une position de capital plus faible, bien qu'encore satisfaisante», écrit La Tribune qui constate qu'elles représentent quasiment 40% des actifs totaux du secteur au niveau de la zone euro. D'où la nécessité «d'accroître leur solidité et de renforcer leurs positions de capital pour faire face aux défis à venir. Elles seront, en conséquence, surveillées attentivement».
Parmi ces 12 banques, trois sont françaises, deux allemandes et deux italiennes. Il y a donc la Société Générale (avec un ratio de 7,61%), BNP Paribas (8,64%) et La Banque Postale (8,22%), mais aussi la banque régionale Norddeutsche Landesbank et la Deutsche Bank (8,14%), sans oublier Banco BPM (6,67%), UBI (7,46%), BBVA (à 8,80%) et la Bank of Ireland (8,93%). Les pires sont toutefois les banques britanniques qui ont obtenu les plus mauvais résultats aux stress tests (Barclays et Lloyds).
Au-delà des résultats, ces stress tests ont permis de «comprendre les principales vulnérabilités des différentes banques et de mieux cerner les groupes de banques les plus exposés à certains risques». Il convient de savoir ce que la BCE va faire de ces résultats. Sera-t-elle tentée, s'interroge le journal, de s'en servir pour fixer de nouveaux objectifs de fonds propres pour les banques visées?
